Cadenas de Márkov La cadena de Márkov, conocida como modelo de Márkov o proceso de Márkov, es un concepto desarrollado dentro de la teoría de la probabilidad y la estadística que establece una fuerte dependencia entre un evento y otro suceso. Su principal utilidad es el análisis del comportamiento de procesos estocásticos. Los procesos de paseo aleatorio en realidad son un caso particular de procesos más generales que son las cadenas de Márkov. En esencia, una cadena es un proceso en tiempo discreto en el que una variable aleatoria Xn va cambiando con el paso del tiempo. Las cadenas de Márkov tienen la propiedad de que la probabilidad de que Xn = j sólo depende del estado inmediatamente anterior del sistema: Xn−1. Cuando en una cadena dichas probabilidades no dependen del tiempo en que se considere, n, P (Xn = j | Xn−1 = i) se denomina cadena homogénea, esto es, las probabilidades son las mismas en cada paso. Ejemplo. Consideremos que en un locutorio telefónico con
